延迟滤波下的公司债违约概率测度Default Probability of Corporate Bonds under Delayed Filtration

- 延迟滤波下的公司债违约概率测度 DefaultProbability of CorporateBonds under Delayed Filtration 作者:杨星,陈艺云,朱滔 学术期刊 湖南大学学报（自然科学版）JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES) 2011年第38卷第3期
- 基于减少输入扰动,消除电磁干扰作者:祖国建,刘跃华 学术期刊 中国校外教育（理论）CHINA AFTER SCHOOL EDUCATION 2009年第9期
- 违约概率测度综述 An Overview of the Measurement of DefaultProbability 作者:唐春阳,冯宗宪 学术期刊 经济经纬ECONOMIC SURVEY 2005年第6期
- 信用评级中的违约率、违约概率研究 The Research of Default Frequency and DefaultProbability in Credit Rating 作者:赵保国,龙文征 学术期刊 中央财经大学学报JOURNAL OF CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS 2007年第1期
- 分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究 Enterprise DefaultProbability of Credit Risk Under Fractional Jump-Diffusion Process 作者:李艳伟,薛红,李军 学术期刊 四川理工学院学报（自然科学版）JOURNAL OF SICHUAN UNIVERSITY OF SCIENCE & ENGINEERING(NATURAL SICENCE EDITION) 2011年第24卷第2期
- 中国上市公司动态违约概率研究——基于KMV模型的实证检验 Research on dynamic defaultprobability of listed companies in China:empirical test based on KMV model 作者:李裕丰,李倩,于洋 学术期刊 沈阳工业大学学报（社会科学版）Journal of Shenyang University of Technology(Social Science Edition) 2011年第04卷第3期
- 基于双指数跳扩散过程的公司债券定价 Pricing CorporateBonds Based on a Double Exponential Jump-diffusion Process 作者:柳卫静,周圣武,石广平,牛成虎 学术期刊 经济数学MATHEMATICS IN ECONOMICS 2011年第28卷第1期
- 双方互相担保公司债券的定价与风险分析 Valuation and risk analysis of mutually guaranteed corporatebonds 作者:林建伟,任学敏 学术期刊 系统工程理论与实践SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 2009年第29卷第2期
- 企业债"信用价差之谜"的最新研究与未来展望 The Studies on "The credit Spread Puzzle" for CorporateBonds 作者:孙克,冯宗宪 学术期刊 证券市场导报SECURITIES MARKET HERALD 2007年第1期
- 基于Logistic回归模型的电力客户欠费违约概率的预测 Predication of DefaultProbability of Clients' Electricity Charges Arrears Based on Logistic Regression Model 作者:周晖,王毅,王玮,李涛,杨红 学术期刊 电网技术POWER SYSTEM TECHNOLOGY 2007年第31卷第17期